因子监测周报:估值因子表现较好,技术面因子收益修复

时间:2019-09-27作者:宋旸来源:
上周,大市值因子跑赢小市值,估值因子和盈利因子表现较好,技术面因子收益修复。推荐关注基本面因子的投资机会。
在历史收益率方面,2019年以来,全市场前期表现较好的因子为换手率因子和波动率因子。沪深300近期表现较好的因子为短期动量因子和市值因子。中证500指数近期表现较好的因子为换手率因子、波动率因子,估值因子近期有较大回撤。
行业多因子方面,上周在大市值因子上表现较好的行业为餐饮旅游、纺织服装、家电、银行等,在小市值因子上表现较好的行业为有色金属。在盈利因子上表现较好的行业为餐饮旅游、纺织服装、建筑、建材等。在成长因子上表现较好的行业为证券、煤炭等。在估值因子上表现较好的行业为建筑、汽车、纺织服装、计算机等。在1个月收益率因子上有较强反转效应的行业有计算机、煤炭、餐饮旅游。在12个月收益率因子上较强反转效应的行业有有色金属、石油石化、基础化工等。在波动率因子上表现较好的行业为医药、电子元器件、传媒、农林牧渔等。在换手率因子上表现较好的行业有有色金属、计算机、国防军工、煤炭等。
风险提示:本报告旨在市场情况监控,使用数据均为市场公开数据,不排除存在误差情形,本报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。
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